Netfolio | Funktionalitäten

Umfassende Funktionen für das Portfoliomanagement

Netfolio verfügt über zahlreiche Funktionen, die entsprechend den Marktbedürfnissen stetig ausgebaut und vertieft werden. Die Funktionen ermöglichen jederzeit, die Performance und die Liquidität zu messen und zu überprüfen, Risikoprofile und -kennzahlen auszuweisen, Reports zu erstellen oder Musterportfolios zu generieren. Sie verschaffen eine Übersicht und Kontrolle der Transaktionen, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Anlagekategorien.

Die Funktionen

Klicken Sie sich durch unsere Funktionen

Performance-Messung

Netfolio erlaubt Performance-Vergleiche über verschiedene Zeiträume, Anlagekategorien oder Portfoliomanager hinweg. Diese Berechnungen beziehen sich stets auf das Anlage- und das Gesamtvermögen; die Darstellung des Gesamtvermögens berücksichtigt die Finanzierungsseite und zeigt so die Leverage-Effekte des fremdfinanzierten Vermögensanteils auf.

Risikoprofile und Risikokennzahlen

Eine besondere Stärke von Netfolio liegt im Ausweis von Risikokennzahlen. So lassen sich für alle Portefeuilles etwa die «Sharpe Ratio» oder der «Value at Risk» berechnen. Alphasys erstellt – teils in Zusammenarbeit mit der SIX Financial Information – für ihre Kunden Volatilitätsberechnungen sowohl auf Titel- als auch auf Portfolio- oder Depot-Ebene.

Kontrolle der Portfolios

Die Asset-Allokation kann entweder über das Risikoprofil abgebildet werden oder über die Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Werten, wobei das System dem Vermögensverwalter einen etwaigen Handlungsbedarf automatisch aufzeigt. Das System gibt automatisch eine Alarmmeldung, wenn eine Limite überschritten ist.

Reporting und Dokumentation

Netfolio bereitet Reports über einzelne und konsolidierte Portfolios für jede gewünschte Berichtsperiode auf. Das Programm kann diese Reports direkt erstellen und als PDF generieren. Die Berichte geben dem Vermögensverwalter und dessen Kunden jederzeit eine Übersicht über die Portfolios. Sie bilden die Basis für Statistiken, etwa zu Fälligkeiten, Risikokategorien oder zum Performancebeitrag. Die Reports eignen sich für die Dokumentation sowie Archivierung und helfen, den Anforderungen an die Compliance gerecht zu werden.

Musterportfolios und Rebalancing

Musterportfolios sind für den Vermögensverwalter ein ideales Mittel, um Interessenten Anlagevorschläge zu unterbreiten. So kann er seinen potenziellen Kunden die Risikoverteilung gut über den Vermögensreport darstellen und erklären. Bestehende Portfolios lassen sich mit dem passenden Musterportfolio verbinden. Dies ermöglicht es dem Vermögensverwalter, taktische Änderungen in der Umsetzung der Anlagestrategie, die etwa eine neue Marktlage erforderlich macht, sehr effizient vorzunehmen. Das «Rebalancing» erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die taktischen Umschichtungen im Musterportfolio umgesetzt. Dann werden alle Kundenportfolios, die mit diesem Musterportfolio verbunden sind, automatisch angeglichen. Die Anpassungen generieren die entsprechenden Kauf- und Verkaufsaufträge.

Copyright © Alphasys AG